高盈亏比期货交易系统_盈亏比高的交易系统

如何构建属于自己的期货交易系统？

我认为的交易系统是交易图形+交易手法。

交易图形，都是固定的，有很多可以稳定赚钱的图形，一个有效稳定的赚钱，必须是预期盈亏比合适、有固定的止损点、而且复盘历史行情，图形的准确率高的。

我的图形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然后结合副图一些自编指标来提高准确率。

做期货最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易图形，手法不对也是白忙活。

交易手法主要是仓位管理、风险管理、进场方式。

仓位管理:做期货是以小博大赚大亏小，交易使用的加仓必须合理。比如这次用30%仓位，那下次也必须用30%仓位，如果做时间长了，认为行情有99%把握，才能扩大仓位，没有这个能力的话，一定要恒定仓位。

风险管理:非常重要，一部分期货失败者输在了逆势扛单，一部分的期货失败者输在了频繁割肉，最终的原因就是止损位不合理，交易图形有问题，交易图形的止损位都是固定的范围，没有执行。所以我们要反思自己为什么赔钱，期货是计划交易，交易计划，做对了才能走向成功路。

进场方式:很早之前，我属于左侧交易，喜欢猜顶猜底，逆势挂单，抓反转点，经常止损，大家做交易自己心里也明白，止损很容易坏心态，多多少少都会影响心情。

现在我主要是跟随市场，做右侧交易，追涨杀跌其实有利有弊，追涨杀跌一定要以破60均线为进场，那样把握很高。我的进场点一般只有3个，比如我准备做多，我会等他回调20或60均线跟2K进场，碰到底部图形很扎实的情况，我也会等破了60均线做突破单。

俗话说功夫不负有心人，只有在对的方向努力学习才能成功。

交易系统成熟的标准是什么？

衡量一位优秀投资者的重要标志就是看他是否有一套成熟的交易系统，这也是很多普通投资者梦寐以求的东西，有的投资者在这条漫漫求索的道路上可能已经默默付出几年、甚至十几年，损失了几十万、甚至上百万的代价。我在过去几年的时间里曾经学习过期市、股市几百位高手的投资经历，概括起来可以说，构建交易系统 需要你付出超乎常人的毅力，不断学习、不断实盘验证、不断总结提高、不断在失败中重新站起来，可以说交易系统形成的过程也是一段坎坷的心路历程。 能不能最终形成一套自己的交易系统是一件可遇不可求的事情，因为，他需要你有一定的“悟性”，如果缺少这份悟性，可能有的投资者终其一生也无法实现。

我们认为一套成熟的交易系统需要满足以下五个标准：

一是可以实现稳定的盈利。 能否实现系统的稳定盈利是衡量交易系统的核心标准，再复杂的技术体系，再科学的仓位管理都必须以盈利为中心。至于盈利的幅度不做严格要求，投资市场上经常说“ 严格按系统交易，盈利多少是市场给的 ”，因为系统是稳定的，而市场行情是波动的，我们不可能超越市场去刻意追求盈利幅度。

二是有科学的仓位管理。 按交易系统去操作就是按照预案执行，就不能像普通散户那样全仓杀进、全仓杀出。例如，要根据趋势确定仓位，熊市时更大仓位不能超过30%，牛市时更大仓位不能超过80%。进出一只股票时，之一仓位不大于30%，并且永远不能满仓一只股票。

三是有明确的买卖点。 技术分析体系是交易系统的核心部分，其他几项标准都是围绕技术体系服务的，成熟的交易体系要求技术分析必须分析出精确的买卖点，买卖点必须明确，基本能够实现入场即能盈利，形成绝对的持仓成本优势，否则，很难在波动的行情中抵挡震荡。

四是有合理的止损策略。 能否坚持止损是衡量一位成熟交易者的基本标准，我们无论如何强调止损的重要性都不为过。入市多年的投资者可能都有深刻的体会，如果没有止损策略作为保障，再先进的技术都会失败。如果交易系统比作一只水桶，那止损就是水桶的底。

五是有严格操盘纪律。 我们不认为心态管理是组成交易系统的标准之一，因为只要严格执行了操盘纪律就不会再存在心态问题。在操作中要严格执行仓位管理、严格执行止损条件、严格执行买卖点，只有严格执行操盘纪律才能保证交易系统的稳定性。

这个问题我曾经写过。

一套期货交易系统成熟的标准是：单笔决策时间不超过10秒。

我觉得这一条足以检验一个人的交易系统是否成熟。

要注意理解系统的核心作用。

交易系统的目的很简单，它是为了长期持续稳定的输出你背后那套交易逻辑。逻辑是核心，而系统是效率更大化的工具。

各位可以想象一下各大生产流水线系统。

流水线上生产的产品，背后是各种各样的创造逻辑，那是优势的来源。而这套系统就一个目的，大量的制造这些产品。

所以，你的交易系统是否成熟，主要看效率就可以了。所有说自己有一套期货交易系统的人，你都思考一下，你每一次下单需要决策的时间要多久？

量化的系统化交易者，决策仅需要0.1秒。决策由系统来完成，而主观的系统化交易者，可能涉及到形态识别的过程，所以，这一点放宽到10秒。

超过这个时间，说明你的入场规则，出场规则，资金管理可能根本就没有建立起来，或者明确下来。这样的系统，并不成熟。

交易系统成熟的唯一标准就是长期稳定的盈利。

说一下我的外汇交易系统：

2018年3月开始，到当年5月账户盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐账户还出现6%的亏损；之后行情配合但是到2019年2月，账户盈利50%。

2019年3月开始，到5月账户盈利16%，之后行情不配合，到8月中旬账户净值亏损10，现在账户净值还亏损3%。

对我而言几个月的亏损根本根本不算什么，我交易小时级别的波段盈利是以年为结算单位。

交易系统是否稳定只有这样一个标准，别无他法。不管你用技术面或者基本面；再或者均线或者布林，左侧或者右侧；长期稳定的获利是一个交易系统成熟的标准。

没有一直获利交易系统，盈亏都是交易系统正常的表现；只有长久来看期望值为正值的交易系统才有意义。

昨天晚上我同我的学生聊交易；在最后我给他讲：中国哲学的的根源在易经，易经--道德经--论语。易经的的根本就是两个字：阴阳。阳极而阴，阴极而阳。

物极必反是世间万事万物最根本的规律；交易系统也逃不开这个规律。

任何交易系统都会有失效的时候； 一个原因是行情走势的变化；一个原因只有交易系统衰败才导致绝大多数交易者亏损，（绝大多数人亏损才是市场的本质）。

我们想一想，交易系统盈利了一段时间之后，因为行情不配合进入亏损的阶段；这时候多数交易员的想法是什么？交易系统还有效吗？上次交易不做就好了，上两次交易这样改一下就好了；下次交易可能还是错的减少一下仓位吧；错了这么多下次交易可能就是对的，增加一下仓位吧。

多数交易员都会因为交易系统阶段性的衰败慢慢失去信心，改变交易系统；我们知道改变交易系统意味着新的亏损的开始，也意味着着之前交易系统的失败。

因此：交易系统衰败导致亏损，亏损导致交易员改变交易系统，进而导致交易失败。

昨天晚上我同我的学生说：

我们辛辛苦苦制定和完善了交易系统，一定会遇到阶段性的衰败和亏损；此时我们一定要清晰懂得：不仅仅是我们的交易系统会有阶段性的衰败和亏损，所有人的交易系统都是如此；而交易系统衰败的目的就人让绝大多数交易者在衰败中失败，我们不能同他们一样，你说呢？

因此：经历盈利，亏损，穿越了熊市，牛市；交易系统依然给出正值的交易结果，这个交易系统就是成熟的。短暂的盈利没有一样。

世界太芜杂，唯有关注我不可辜负。 外汇期货股票 *** 交易员，资管团队创始人

交易系统成熟的标准只有一条：长期持续盈利。交易系统的好与坏，最终是由使用交易系统的交易者水平与能力来决定的，所以这个问题应该是交易者成熟的标志是什么的问题。这个标准需要分解说明：

1、交易系统：也叫交易规则，原则，交易逻辑，交易体系等都是一个意思。制定或构建交易系统首先必须遵循市场的客观实际，其次从市场里选择在统计上大概率重复事件为构建依据。最后需要考虑构建的交易系统能否被较完美的执行，即执行的难易程度。

2、交易者水平与能力：交易者对市场运行与变化的认知、理解越深刻越全面越客观，则交易者的水平越高。站在中小投资者的立场上看，我们必须要做到相对客观的认识市场行情，因为从你我的角度看市场永远是对的，错也是对的，因为我们无法更改任何现实，只有适应，进而生存并竟争。认知达到了还不行，交易者还必须要有优秀的执行能力，大局观、耐心、果断、迅速的采取行动，保持良好心态等等都是其交易能力的体现。

3、交易者与交易系统的契合度：交易者构建的交易系统是其对市场的认知理念与运行逻辑的派生物，交易者理念的深度与广度、客观性与可操作性直接决定了交易系统的质量的高低。与自身交易理念冲突或不契合的交易系统，在实盘中是很难被长期坚持和完美执行的，理念与系统的不契合最终导致执行的严重扭曲，造成很大的亏损。比如让一个反应迅速果断风控良好的日内交易者去操作一个价值投资体系，后果自然不可想像。

综上所述，交易者与交易系统是交易行为的不可分割的两个方面，是一体两面的，所谓的契合度就是而者内在的统一性与逻辑性，世界上从没有不匹配、不契合的交易者与交易系统就能在市场里获得长期持续盈利的先例。

交易系统成熟的标准是什么？ 我本人进入交易行业多年，我认为世上没有完美的交易系统，只有胜率和盈亏比都占优的交易系统。成熟的交易系统既要控制每次交易出错而造成的更大亏损，同时还要保证利润更大化，遵循截断亏损，让利润奔跑的交易原则。

交易图表的走势无论是股票，期货，黄金外汇都有一个共同的规律那就是：震荡，单边，震荡，单边，相互缠绕交替运动的一种模式。而震荡与单边又没有明显的区域可以划分，所有没有哪一套交易系统能100%的成功，趋势交易系统则死在了震荡行情，震荡交易系统则死在了趋势行情，而我们唯一能做到的就是在行情有利于我们交易系统的情况下入场交易才会取得事半功倍的效果。

交易系统千人千法，只有适合你的才是更好的，按个人的风格不同可分为高胜率交易系统和高盈亏比交易系统，但两者必取其一为优，追求高胜率就无法做到高盈亏比，追求高盈亏比就无法做到高胜率。但无论哪种都必须以资金管理和止损控制为之一原则。

交易就是不断试错的过程，试错就避免不了出错，行情是无法预测的，所以我们不能保证每次交易都成功，而你不能在错还没有试出之前就已经把资金亏掉了，所以资金管理和止损控制是我们交易系统的重中之重，它是衡量成功交易者以失败交易者的分水岭。美国短线期货交易大师"拉里.威廉斯"在他编写的《短线交易秘诀》一书中曾说过。

如果你懂得资金管理，即使你的技术再差，你也能在这个行业当中生存，如果你不懂得资金管理，即使你的技术再好，早晚也会被这个行业淘汰出局。

所以成熟的交易系统应包括：资金管理，止损控制,盈亏比的大小，判断趋势，出入场位置选择等等。

资金管理应按每次交易不得超过账户总资金的10%为更佳合理仓位。

止损控制应按每次交易更大亏损额度不得超过账户总资金的2%为更佳止损点数。

盈亏比应按每次交易盈利以亏损的比例大于2:1以上。建议只做单边突破趋势行情。

总结：综上我们得出交易系统千人千用，只有适合你自己的私人定制通过自己无数次的实盘操作，总结每次成功与失败的经验教训，不断完善最终取得盈亏比和胜率都占优的交易系统。而交易系统的核心一定是遵循截断亏损让利润奔跑的原则，所以轻仓，止损，加顺势是成熟交易系统的完美体现。

交易系统的成熟性的标准应是简单的——一句话能说清本系统的本质。

自己的交易系统到底靠什么来赚钱？这个问题只有一句话就能说清楚的人才可能是真正的懂自己的系统，自己的交易系统也才可能成熟。那些为了总结自己的交易系统，不说几十句、几百句就说不清楚的人很有可能是并不太了解自己的系统。自己的交易系统也不太可能成熟。

比如《海龟交易法则》这个交易系统用一句话来总结是什么？

我只用四个字来总结：趋势跟踪。

海龟交易系统所有的环节都是围绕着如何很好的跟踪趋势而来的。趋势跟踪就是海龟交易系统的核心。

了解一个人如果不知道他的缺点，只能说明你对他并不太了解。一个交易系统成熟的标准是你秘须知道这个交易系统的缺点是什么？有什么局限？

任何交易系统都是有局限性的。做为使用者必须要清楚明白本交易系统的不可避免的缺陷是什么，才是真的能成熟的应用这个系统。例如：海龟交易系统的缺陷之一就是不适应震荡行情，在期中容易触发过多的止损。

其实交易系统成熟的标准就是使用交易系统的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系统就成熟了。

交易系统没有所谓的成熟一说，它永远都有可优化的空间，当然过犹不及会是另外一个陷阱。

交易系统所能达到的一个极致就是尽可能的合理：规则尽可能的明确，盈亏比尽可能的大，胜率尽可能的高。

再合理的交易系统也只能是捕捉特定的形态行情，甚至于在某些时候它给人的感觉是还不如一根均线好用，对这种总是存在的不完美的接受度是每个交易者都必须要面对的问题。

系统的盈利方式在于对可复制行情的持续重复，只有坚持做胜率才会有存在的意义。

剩下的其实还是取决于交易者对交易系统的执行力，如果可以用成熟来定义的话，一个成熟的交易者会对规则达到“愚忠”的程度，当然这在很对交易新手看来简直是不可理解的。

交易系统成熟的标志对每个投资者来说肯定都是：大数操作后是 正收益系统 。

交易系统的数学逻辑是概率，建立却是统计基础，而且： 一个优秀的交易系统是要能融合属于你自己的交易观和性格偏好 。交易观是你的经历经验，学习思考和人生智慧的综合感悟（所以每个人都不同），性格偏好会决定你自己远用本系统的＂舒适度＂。

普通投资者可以用一个最简单的方式来自检一下：在下单之前，问一下自己＂我的操作和＂ 大妈＂的操作有什么不同？＂，如果你基本感受不到不同，哪就欲味着你离交易系统差很远，更谈不上成熟了 。

交易系统可以简单，也可复杂，好与坏也完全决取于建立者的综合水平。只要你有建立交易系统的认知，哪怕你水平不高，也可以建立自己的交易系统，并不神秘。用一句话总结建立交易系统的过程： 把你的思维细化成每个可执行的细则

股票交易系统成熟的标准是：简单、可靠、稳定 。

关于之一个要点：简单。 股票的交易系统是建立在技术指标基础上的操作法则。股票的技术指标非常多有量、价、K线、均线、MACD指标线等等，每一个指标就是一个变量，分析研究任何问题如果变量太多就没办法获得确定的结果。因此，以我多年的实践经验分析研究股票变量越少越好，这样既便于操作，也符合大道至简的事物发展规律。

关于第二个要点：可靠。 前面讲到的简单必须是建立在可靠的基础上的简单，简单的终极目标是有利于准确把握行情。如果没有可靠性，谈所谓的简单没有实际意义。可靠至少体现在两个方面：一是按照系统交易能够持续盈利；二是系统波动区间相对较小。怎么理解呢？就是说如果严格按照系统进行交易获利概率要达到70%以上的交易系统才能算是优异的交易系统；而且这样的交易系统对止损止盈比较灵敏，使交易不会出现太大 的失误。

关于第三个要点：稳定。 稳定性是交易系统的又一重要特性，表现为比较固定的交易模式，是个人总结出来的，比较适合自己的性格特点，一般情况不频繁变动。这种交易模式是经过千百次成功与失败交易的统计获得的大概率。只有当股票的某些信号特征出现时才做交易。

总之，股票的交易系统千变万化，不一而足，适合自己的交易系统才是更好的交易系统。

期货交易中为什么胜率低反而盈亏比会越高

盈亏比是 平均盈利比平均亏损

举一个简单例子，趋势型系统，通常是胜率偏低

靠扑捉大行情来保证最后的盈利

这里就出现了小亏大赚的情况

平均盈利就相对高

这样就出现你说的问题了

（胜率低但是必须保证是正向盈利）

有问题可以继续追问交流

期货交易盈亏比是什么？

1、浮动盈亏：就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。公式如下：

浮动盈亏=（当天的结算价-开仓价格）*合约单位*持仓量-手续费；

2、实际盈亏：平仓实现的盈亏就是实际盈亏。期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。公式如下：

多头实际盈亏=（平仓价-买入价）*合约单位*持仓量-手续费；

空头实际盈亏=（卖出价-平仓价）*合约单位*持仓量-手续费。

温馨提示：

1、以上仅供参考，具体计算 *** 可以联系交易平台 *** 咨询；

2、期货属于高风险投资，甚至比股票的风险程度还要高。期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高报酬、高风险的特点，在某种意义上讲，期货可以一夜暴富，也可能顷刻间一贫如洗，投资者要慎重投资；

3、所有金融类衍生品的投资都具有风险性，对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求，不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外，投资者还应做到自身风险承受的控制，不可盲目的进行投资。

应答时间：2021-10-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

期货投资系统的胜率与盈亏比是多少才能成为正收益的交易系统

不说稳定盈利，起码得盈亏平衡吧。胜率和盈亏中间差了一个手续费问题，所以大体上是倒数关系。

手续费越多，对胜率的要求越高。炒单客户尤为注意，由于是快进快出，手续费累计较多，胜率更好维持在70%--80%，盈亏比1.5:1或者更高。

日内做波段，胜率40--50%，盈亏比3:1或者更高。

长线交易无胜率参考价值，盈亏比程度较高，甚至十几、几十倍！

在期货交易中，为什么轻仓尤其重要

平日里经常因为工作需要，会从实际的交易中以及跟同行交流中去思考各种交易的要点。其中往往离不开的一个话题就是期货的杠杆。

杠杆是具有魔力的一个东西，他能让一个人实现巨大的财富成功，但实际上他让更多的人堕入深渊。长期的交易跟其他人一样，我也经历了使用杠杆的不同阶段：从满仓到降杠杆到现在的习惯和喜爱轻杠杆。

首先我们来看看期货难做，到底难在哪里？

1. 名义上期货可以多空双做，你不依赖于行情，不像股票一样，只有多头市场盈利容易，空头市场里大概率是亏损。同比股市应该具有更好的机会性。股票从局部来看，选股不可能穿越系统性风险的牛熊的。一个时间长，具有系统性风险的熊市，姑且不说几乎没有人能通过选股穿越【择时差价在熊市里盈利不是单纯的择股更多的是择时能力】

2. 其次期货具有T+0机制，可以在不连贯行情里及时规避隔夜不确定性事件风险。以及通过捕捉短波动。具有更好的风险规避。

3. 期货可以通过多空对冲实现套利。

4. 期货的交易成本比股票更低。

可实际上在期货中获得稳定的生存能力的人却少之又少。如果说期货有那么多的优势，为何却有这样的结果呢？唯一的答案就是：杠杆。

经常会听到有人说，期货是一个能点燃人性弱点的潘多拉魔盒。人性中的贪婪恐惧在期货里会成倍，十倍的放大。这个观点我不反对。不仅仅是期货，但凡在巨大的诱惑和极强的恐惧面前，人的生理属性就会导致判断力降低。这个是本能，除非你不是人，呵呵。

接下来我就谈谈我多年交易对杠杆的一些体会，结合观点说下我个人为什么认为轻仓确实是最重要的。

1. 首先要明白期货之所以设计杠杆，其本意不是为了让你我在价格变动1成的基础上实现资金翻倍。而是让你本来需要投入1倍的资金，却只需要投入1成的资金，从而释放0.9的资金占用成本。杠杆的设计是为了提高金融工具辅助下的资金效率。这个是每一个进入期货市场里的人必须先端正态度的。

2. 就如没有人会反对杠杆会导致一个人人性面临极大的考验。也相信没有人能否定在巨大的诱惑和极强的恐惧面前会导致我们判断力下降。但是总是会有一个个的人津津乐道于意志和纪律的重要性。根据我多年的观察，越是喜欢讲这个东西的人越喜欢重仓满仓。执行难首先就是因为难以决断，难以决断如果他的标准是量化唯一的，为何会那么难。多数情况下就是因为这个决断对自己的影响太大了，大得自己放不下。就像大家可以轻松的拉黑一个广告骚扰 *** ，却会在拉黑一个自己曾经的朋友前反复思考。所以使用轻仓的之一个作用就是把巨大的诱惑和恐惧从我们的交易中隔离开，从而提高交易者的理性，判断力和执行力。

3. 我们都知道股票有一个著名的论断，亏损50%需要翻倍才赚得回来。而杠杆却使得这个东西更加放大。如果是2倍杠杆，亏损价格的25%就亏损了50%，如果要赚回来，依旧是2倍杠杆就要赚价格的50%。而股票满仓亏25%只需要盈利33%的价格就回本了。杠杆越高遇到重挫后恢复元气就越难。况且在很多期货交易者那4倍杠杆都不算重仓这个就更加典型。从而导致杠杆越高在数据面前你要实现盈亏平衡就需要几何提高的盈亏比能力和胜率。而这东西只怕非一朝一夕之功。它甚至有点像人类的科学。基础理论没有突破之前，技术只会又量的变化，提一个级别的成功率和盈亏比的获得能力在没有基础理论的提升之前只能在原来的层级上变动。何况很多时候的变动是遇到了契合的行情，被我们误以为十年磨一剑了，呵呵。使用轻仓的第2个作用是不让自己陷入畸高的盈亏比和胜率必须获得的陷阱中。

4. 做交易最为重要的事情就是要让自己始终在不利状况下还具有翻身的能力，这就决定着高杠杆过大的回撤会导致再新高难度加大，再度使用高杠杆会变得面临生或者死的话题。于是如何规避高杠杆下的重大亏损就成了各路英雄研究的命题。但是始终脱离不了两个东西：胜率的提高和小止损的设计。众所周知，使用高杠杆如果只是为了去抓一个小行情，大致跟该吃药了没区别。所以高杠杆自然就是去抓主流大趋势的。而主流大趋势发生的概率天然的属性是小概率事件，很久发生一次。

【因为我们期货交易的标的不管是商品还是金融产品都是服务于实体经济的，很多时候来自监管和宏观经济政策的逆周期调节会延缓大趋势的高频发生，读者需要明白这个本质。】所以胜率基本就可以摆开不谈了。反正平均下来一个标的1年至多就1次，实际上就单品种来说1年是不到1次的。那么止损大就会导致回撤大，而抓大趋势又不能随便错过，错过这次再等三年是很多人接受不了也承受不了的。于是如何控制止损在比较小的甚至是随着杠杆的放大把止损放在绝对小的范围内进行操作就不可避免了。

而我们也知道一个事情，很多人在交易之后会说如果不止损就赚回来了【姑且不说转亏为盈后会不会止盈，至少这个价格是出现过】，那么为什么会止损呢，假定交易者是看头寸有利会发生的话。自然就是受不了了。精神上和财力上。而诱发这个的源头就是重仓。使用轻仓的第3个作用，不会逼迫自己去设计过小的止损交易。

从而使得止损点遵守保护资金回撤的原则却无法遵循自身交易系统的技术要求【俗称不按技术设止损】有助于良好的心态建立，利于促进高胜率或者高盈亏比的理论模型成为事实，帮助交易者利用交易系统原理设计交易，减少不必要的为了止损而止损。

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